2021/06/01 진입과 손절 시나리오

결국은 시나리오 예측이 맞아야 돈을 번다.

 

 

원칙과 운용은

 

시나리오가 틀리는 경우에 더 적게 손실을 보기 위해서인데

 

이것또한 점점 알고리즘이 진화하는 경우 손절라인을 부수는 방향으로 전략이 진화한다.

 

 

두개의 지지저항선이 있다고 가정하자.

아래 지지선에서 진입을 했다고 하자 이때 지지선을 이탈하는 경우 아래로 쭉 빠질 가능성이 높아진다.

 

하방의 강한지지선이 멀리 있기 때문이다.

 

이 경우에 손절을 하는 것이 유리한가??

 

 

 

 

손절을 짧게 가져가는 경우

 

1. 하방으로 쭉 빠지는 경우 : 손절이 유리

 

2. 적당히 손절라인까지와서 손절시키고 다시 올라가는 경우 : 손절로 인한 손해 발생, 하지만 재진입시 손해만회

 

3. 손절라인으로 왔다갔다를 3-4번 이상 반복하는 경우 : 지속적으로 재진입에 대한 손절이 발생해서 작은 손절이지만 누적되어 큰 손실 발생

 

-> 지지저항에서 깔끔하게 승부를 보는 경우 좋은 전략이다. 깔끔하게 승부가 결정된 이후에는 다음 지지저항에서의 결투를 위해 큼직하게 이동하는 경우 좋은 전략 지지저항부근에서 승부가 지속되면서 횡보하면서 왔다갔다하는 경우 잦은 손절에 의해 손실이 누적된다.

 

 

 

손절을 중간정도로 가져가는 경우

 

1. 하방으로 쭉 빠지는 경우 : 짧은 손절보다 손실이 크다.

 

2. 적당히 손절라인까지 왔다가 다시 올라가는 경우 손절라인으로 왔다갔다를 3-4번 이상 반복하는 경우 : 손절로 인한 손실없이 원래 시나리오 진행가능

 

-> 지지저항에서 더럽게 승부를 보는 경우 오랫동안 끌어볼 수 있어 잦은 손절로 인한 손실이 적다. 

 

 

 

 

 

1. 시나리오가 맞게 흘러가야 돈을 번다.

 

2. 시나리오가 틀리는 경우 손실을 최소화 해야 한다.

 

3. 시나리오가 깔끔하게 흘러가지 않는 경우 재진입 횟수에 따라 손절에 의한 손실이 누적된다.

 

 

 

결국 1회 시행에서는 시나리오가 맞아야 돈을 번다.

 

시나리오대로 흘러가야 최소한 원금 보장스탑로스를 걸어서 원금을 보전한다.

 

 

 

장 상황과 심리를 잘 분석해서 시나리오를 맞출 확률이 1/2를 좀 넘는다고 해보자

 

 

 

이익 : 시나리오대로 바로 흘러가서 손절라인 올려가다가 가장 많이 올라간 지지저항에서 매도

 

 

손해 : 시나리오대로 흘러가지 않아서 손절액 / 초기에 손절라인부근에서 많은 전투가 일어나서 재진입전에 손절이 된 손절액

 

 

 

 

시나리오를 맞출 확률이 1/2이고 이중 1/2는 재진입이 일어난다고 하면

 

총 이익 : 1/2 * 이익비율

 

총 손해 : 1/4 * 손절비율 + 1/2 * 손절비율

 

 

전체적으로 이익이 발생해야 하므로

 

이익폭이 손절폭보다 1.5배 이상 커야 한다.

 

 

 

즉 시나리오를 맞추는 확률이 1/2이고 맞출때 1/2은 손절라인에서 손절을 하고 재진입을 시킨다면

 

이익폭이 손절폭보다 1.5배 이상 크면 장기적으로 보았을때 이익을 남긴다.

 

이익폭이 확실하게 1.5배 이상 크지 않은 경우는 참가하지 않아야 하는 것이다.

 

 

 

 

 

절대로 이러한 수학적 모델링대로 진행하지 않는다.

 

왜냐하면 손절폭은 내가 정할 수 있으나 이익폭은 내가 정할 수 없기 때문이다.

 

이익폭까지 도달하지 않는다고 원금익절만 하면

 

하락장에서는 원금익절과 손실누적만 쌓여서 손실만 생긴다.

 

오히려 하락장에서는 익절폭을 줄여서 승부를 봐야 한다.

 

 

 

 

 

 

가장 중요한 것은 장기적인 추세이다.

 

결국에는 시나리오에 베팅을 하는 것이고

 

그 시나리오에 대한 베팅을 하는 중에

 

손실폭을 정해두어 손실을 좀 덜 보냐 하는 것이다.

 

손실을 좀 덜 보게 설정을 해둔다고 해서 항상 내가 손절한 뒤 더 많이 떨어지느냐?

 

그것도 아니다.

 

애매하게 지지선아래로 떨어져서 손절을 시키고 출발하는 경우 굳이 보지 않아도 되는 손실이 생기는 것이다.

 

수많은 전략들과 알고리즘이 박터지게 싸우면서 점점 진화하기에

 

다른 사람들의 전략의 틈에서 이익을 내는 틈새전략들로 발전하고

 

여기에 카운터를 먹이는 새로운 전략들이 계속해서 진화해서 등장한다.

 

 

 

 

 

결국은 시나리오 설정이 중요하다.

 

어떻게 될지 모르겠는 시나리오 말고

 

이 상황에서 여기까지 가는 것은 시장 참가자들의 심리와 상황을 따졌을때

 

너무너무 당연하다. 라고 생각되는 부분을 먹는 것이고

 

이때 얼마나 더 먹을 수 있는지 얼마나 덜 손실을 볼 것인지 등등을 자기 스타일대로 수치계산을 통해

 

자금비중을 선택해서 진입하는 것 뿐이다.

 

 

 

 

시나리오 설정은 과거데이터를 참고할 수 밖에 없다.

 

과거데이터를 통해 이러한 상황에서 전개되는 방식에 대한 확률을 통해

 

실현가능한 큰 이익을 먹기 위해 손해들을 감내하며 지속적으로 도전하는 것일수도 있고

 

작은 이익들을 먹으러 들어가는 것일수도 있다.

 

 

확실한 것은 아무것도 없다.

 

 

 

진입손절을 잘 잡으면 손해폭을 줄일 수 있고

 

장기적인 시나리오대로 흘러가더라도 조금더 주름을 펴서 먹게 해주는 도구가 된다.

 

 

 

 

장의 상황과 특성에 따라

 

최적의 손절라인이 달라지고

 

장의 상황과 특성에 따라

 

최적의 매도방식도 달라진다.

 

 

장의 특성과 상황이 어느정도 연속적이라면 최근의 상황을 정확히 인지하고

 

그에 맞는 전략으로 접근해야 한다.

 

한가지의 원칙으로만 접근하는 알고리즘보다는

 

상황에 따라 원칙을 변경하는 알고리즘이 우월할 것이다.

 

 

 

손절을 짧게 잡는 것은 그 이후의 기회에 대한 기회비용을 감수하더라도

 

손실을 최소화하겠다는 것이고

 

최적의 이익시나리오가 펼쳐지지 않으면 접겠다는 것이다.

 

 

 

 

손절을 길게 잡는 것은 길게보면서 열려있는 이익상황들에 대해 기회를 더 주겠다는 것이고

 

최적의 이익시나리오가 나오지 않더라도 기다려보겠다는 것이다.

 

대신에 기다리는 비용이 발생한다.

 

 

 

 

 

 

결국에는 차트로 이럴수 있다 저럴수 있다라는 것은 거의 의미가 없다.

 

통계적으로 유의미 하지 않다면 패턴들도 의미가 없다.

 

 

 

그저 그 당시의 거래에 대한 기록이 차트이고

 

정말 어떠한 확고한 기반도 없으며

 

감히 확률로 나타내기도 어렵다.

 

과거 데이터 통계로 확률을 낼수는 있다.

 

인간의 심리는 상수이므로

 

하지만 매번 매번 일어날 모든 가지수가 있고

 

그 모든 가지수가 다 발생이 가능하다.

 

 

 

 

날씨는 예측할 수 없지만 계절은 예측할 수 있다.

 

계절 first principle에 기대야 한다.

 

이 자산에 대한 확신이 있다면

 

달러를 찍어내는 방향성이 지속된다면

 

이 자산의 상대적 가치는 지속적으로 늘어난다.

 

그 속에서 강아지가 산책을 하듯이 이리저리 움직이고 그 누구도 예측할 수 없다.

 

다만

 

자산에 대한 확신이 있다면

 

공포에 손해보면서 내놓은 매물들을 매집하고

 

환희속에 손해를 감수하면서 사려는 사람들의 손에게 매도하면

 

장기적인 확고한 자산게임에서 지속적으로 승리하기만 한다.

 

이렇게 하기 위해서는 지속적으로 베팅할 수 있어야 한다.

 

즉 한번의 게임에 의해 베팅의 지속성을 훼손당하지 않아야 한다.

 

 

10년 20년 후를 내다볼때 비트코인이라는 자산에 확신이 든다면

 

이러한 전략을 사용하면 된다.

 

시장 참여자들의 심리에 의해 움직이는 강아지의 움직임에 따라 매수매도를 한다면

 

장기적으로 승리한다.